レジストリを変更しないと、
NAT配下では接続することができません。

・Windows XP、2003の場合
　”HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSec”

・Windows Vista、7、2008の場合
　”HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent”

・レジストリキー
　 “AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule”を”REG_DWORD”で作成
　　0・・・NAT トラバーサルを無効にします。デフォルト設定
　　1・・・NAT トラバーサルを有効にします。クライアントがNAT配下の場合？
　　2・・・NAT トラバーサルを有効にします。サーバとクライアントの両方がNAT配下の場合。

値を設定したあとは、Windowsを再起動します。
http://support.microsoft.com/kb/885407/ja

僕の場合は両方NAT配下なので、
「2」
を設定しました。